探索 MetaMask 聚合交易

奶爸

31 Aug 2021 ·v1 | 👀887

Ethereum, DeFi

4 月份那会业余有参与几个 Swap 的项目，

有部署 PancakeSwap V2 版本的，其实也就是 Uniswap V2，我主要是作为前端贡献者参与，React 的前端工程，修改了 Swap 相关的界面，增加挖矿功能，管理代币白名单。

还有的其实就是聚合交易，通过对比三个去中心化交易所的汇率，找到价路由返回给前端，然后前端去展示出来，通过自己的合约进行交易抽成。

公司准备做这一块业务，今天让我调研了一下。实际上这个模式就是我参与过的那另一个项目，但是我们对标的是 MetaMask，今天奶爸就说一说 MetaMask 是怎么做的聚合交易和这背后的原理。

MetaMask 的聚合交易

我在 MetaMask 插件版中体验了一下 swap，1 BNB -> BUSD -> 0.979 BNB，两次兑换损失了 0.021 个 BNB，大概损失了有 10 USD。其实是失误操作了合作伙伴的钱包，原本想点击一下确认看一下 MetaMask 部署的抽成合约地址呢，结果直接就兑换了。然后奶爸只能将错就错，将兑换的 BUSD 又兑换回了 BNB。

tx1 BNB->BUSD: 0x72b5c9d5656......7e514eb098cb

tx2 BUSD->BNB: 0x44895dd7608......22dcb9eba10b

MetaMask 插件版本是开源的，然后奶爸根据 MetaMask 插件版界面上的「Review Swap」关键字找到了这个按钮，从按钮又找到了具体实现：ui/pages/swaps/swaps.util.js#L264

前端这里做的工作比较少，只是把参数拼接出来传递给后端 API，真正去做策略、真正牛逼的地方还是在后端。虽然后端的代码没有开源，我们没法了解其具体实现，但是还是可以通过后端 API 开放出来的几个 API 接口去猜整个流程。

/networks/[chainID]/trades 聚合交易接口，这个接口是重中之重，是整个业务的核心，传入消耗代币 A 的地址及数额，和期望获得的代币 B 的地址，最大滑点及你的钱包地址。返回的参数是一个策略数组，每个策略定义如下：
- aggType 交易类型
  - DEX exchanges，去中心化交易所
  - RFQ 0 滑点，汇率更好 request for quotation，professional market makers，专业做市商直接询价？
  - AGG aggregators，像 1inch 类的聚合商，我们相当于他的 layer2
- aggregator 交易 swap
- approvalNeeded 如果需要 approve 的话（推测如果使用原生币交易也是这样走），直接使用这里的数据 sendRawTransaction
  - data
  - from
  - to
  - value
- destinationAmount 预计获得的代币数额
- trade 如果交易的话直接使用返回的数据 sendRawTransaction 即可，使用这种方式而不是前端去构造参数的原因奶爸推测是：1、MetaMask 抽成用的中介合约做的比较简单灵活，直接传入一个 swap 地址和交易路径和一些他们自定义参数即可随意交易，他们在收到的代币中抽成。2、为了代码保密。
  - data
  - from
  - to
  - value
- 其他还有一些参数不详细说了，最重要的参数已经介绍完了。
/networks/[chainID]/tokens 这个接口返回了 chainID 的链下的代币列表，特别的是下面这个字段
- aggregators 有哪些 swap 支持这个代币
/networks/[chanID]/token 有代币列表就有单个代币信息接口
/networks/[chainID]/topAssets 顶尖份额的代币列表，维护这个信息是非常重要的，接下来奶爸在原理部分告诉你为什么重要。
/networks/[chainID]/aggregatorMetadata 接入的其他聚合交易列表
/networks/[chainID]/gasPrices GasPrice API

好 MetaMask 大致就是这样吧，分享一下之前参与过项目的一点心得。

聚合交易原理

先说下 DEX 前端的魔法，

其实每个 DEX 的前端都是一个简易聚合交易器，他要根据流动性关系去撮合这次交易。就 DEX 的前端来说，会有预置的一个中间代币列表，比如说 USDT 这种稳定币和 WETH，比如 A 买 B，AB 并没有流动性，但是有 A-C 和 B-C，那么 DEX 的前端就会撮合 A-C-B 这个路径进行交易。其实这个过程是比较复杂的，不仅考虑有没有，还要考虑流动性够不够。流程就是这样的：

使用 multicall 遍历 A、B 对中间代币列表，每一个的流动性信息
筛选满足金额和滑点的 pair，匹配出 A->B 的路径，返回给前端
交易

接下来就说下聚合交易基本原理了，

聚合交易实际上就是把各个 DEX 前端做的那套事情，都做一遍并且在几个 DEX 的结果中比较，择优。

实际上想要获取到新的、及时的数据并不简单，这可能价值 150,000 USD。

市面上大多 swap 的 info 站点使用的都是 https://thegraph.com 的服务

然后 PancakeSwap 直接花了 15w 从社区中悬赏找团队做了一个后端 https://streamingfast.io （他们目前并没有搞 SaaS）

抽成

关于这种方式 ParaSwap 有个较为详细的说明 https://doc.paraswap.network/understanding-paraswap/fees#revenue-sharing-integrators

sequenceDiagram autonumber 用户 ->> MetaMask API: 我要用 200A 买 B MetaMask API ->> 用户: 最佳交易是使用 Uniswap 用户 ->> MetaMask 中介合约: API让我告诉你 [200A->B@Uniswap] MetaMask 中介合约 ->> Uniswap: 200A 买 B Uniswap ->> MetaMask 中介合约: 100B MetaMask 中介合约 ->> 受益人: 1B 抽成 MetaMask 中介合约 ->> 用户: 最终获得 99B

其他

MetaMask 的中介合约里面集成了 chiToken。

MetaMask 的聚合交易

聚合交易原理

抽成

其他

Comments